Трейдинг парная торговля, Парный трейдинг — Википедия


Добрый день, друзья! Сегодня мы затронем такую тему как парный трейдинг.

Парный трейдинг

Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды? Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж.

Контакты Парный трейдинг Парный трейдинг — это торговая стратегия, основанная на торговле парой финансовых инструментов, обладающих некоторой фундаментальной или статистической взаимосвязью, выражающейся в том, что соотношение цен этих инструментов имеет тенденцию к возврату к некоторому среднему значению в долгосрочной перспективе. Взгляд изнутри В основе парного трейдинга лежит предположение о том, что взаимосвязанные финансовые инструменты одинаково реагируют на внешние факторы. Соответственно динамика цен обоих инструментов будет стремиться повторять друг друга, а разница между ними, называемая спредом, будет стремиться к сохранению долгосрочного паритета. Рассмотрим, какие фундаментальные экономические предпосылки лежат в основе данного предположения. Возьмем, для простоты, два взаимозаменяемых товара из повседневной жизни.

Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно трейдинг парная торговля ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам. В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие трейдинг парная торговля для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Рыночно-нейтральные стратегии Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Суть парного трейдинга

Одна из главных характеристик такой стратегии — минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж.

Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли. В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля.

Как использовать в торговле Парный трейдинг

Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража трейдинг парная торговля наиболее популярной стратегией подобного плана.

трейдинг парная торговля

Парный трейдинг Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции.

Парный трейдинг на Forex

Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов — расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

ик втб банк брокер

При этом существует как положительная, так трейдинг парная торговля отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях.

Парный трейдинг Опубликовано: Парный трейдинг — это своеобразный метод торговли, состоящий в совершении одновременных, в большинстве случаев разнонаправленных, сделок торговыми активами. При этом торговые активы обязательно должны быть взаимосвязаны. Правильно подобранные активы обладают схожей реакцией на движения рынков.

Оба случая являются примерами сильной зависимости. В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

www. forexprognoz. biz

Так при расширении спреда разницы между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся — фиксируем прибыль.

Парный трейдинг на Forex

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

  1. Если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в отрицательной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, недооценен относительно актива, расположенного в знаменателе.
  2. Сорокин алексей дмитриевич брокер
  3. Парный трейдинг — Википедия

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Мысли про баскет и парный трейдинг

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

форекс кросс курсы как быстро заработать на ставках на спорт

Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды. Построение графика спреда Теперь переходим к практической части — построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Форекс индикатор для парного трейдинга

Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать — вопрос индивидуальных предпочтений.

трейдинг парная торговля торговая платформа на андроид

Проще всего считать спред по разнице. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут. Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию.