История торгов блог трейдера на московской бирже, Московская Биржа


Резервное копирование Всем привет! Меня зовут Сергей Костанбаев, на Бирже я занимаюсь разработкой ядра торговой системы. Когда в голливудских фильмах показывают Нью-Йоркскую фондовую биржу, это всегда выглядит так: У нас на Московской бирже такого никогда не было, потому что торги почти с самого начала ведутся электронно и базируются на двух основных платформах — Spectra срочный рынок и ASTS валютный, фондовый и денежный рынок. И сегодня хочу рассказать об эволюции архитектуры торгово-клиринговой системы ASTS, о различных решениях и находках.

Рассказ будет длинный, так что пришлось разбить его на две части.

Фондовая биржа. Функции, структура, индексы, участники, схема торгов

Мы одна из немногих бирж мира, на которых проводятся торги активами всех классов и предоставляется полный спектр биржевых услуг. К примеру, в прошлом году мы занимали второе место в мире по объёму торгов облигациями, 25 место среди всех фондовых бирж, 13 место по капитализации среди публичных бирж.

Для профессиональных участников торгов критичны такие параметры, как время отклика, стабильность распределения времён джиттер и надёжность всего комплекса. На текущий момент мы обрабатываем десятки миллионов транзакций в день.

Московская Биржа

Обработка каждой транзакции ядром системы занимает десятки микросекунд. Конечно, у сотовых операторов под Новый год или у поисковиков нагруженность сама по себе выше нашей, но вот по нагруженности вкупе с вышеупомянутыми характеристиками с нами мало кто может сравниться, как.

При этом нам важно, чтобы система ни на секунду не подтормаживала, работала абсолютно стабильно, и история торгов блог трейдера на московской бирже пользователи находились в равных условиях.

  • Подробное описание технического анализа для торговли - Анализ опционов для торговли
  • Блог трейдера: Московская Биржа - её история, руководство, акционеры, деятельность, индексы
  • Заработок в интернете без вложений реально
  • Ситигруп трейдинг
  • Блог трейдера: Торговля валютой на бирже, онлайн и ММВБ инструкция

Немножко истории В году на История торгов блог трейдера на московской бирже межбанковской валютной бирже ММВБ была запущена австралийская система ASTS, и с этого момента можно отсчитывать российскую историю электронных торгов. В году архитектуру биржи модернизировали ради внедрения интернет-трейдинга. С тех пор скорость внедрения новых решений и архитектурных изменений во всех системах и подсистемах только набирает обороты.

В те годы биржевая система работала на hi-end железе — сверхнадёжных серверах HP Superdome построенных на архитектуре PA-RISCу которых дублировалось абсолютно всё: Можно было поменять любой компонент сервера без остановки машины.

Мы полагались на эти устройства, считали их фактически безотказными.

Анализ опционов для торговли, Блог трейдера: Анализ опционов для торговли на форекс Содержание Форекс торги сессии анализ опционов для торговли на форекс Инструменты для трейдинга БО Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, анализ опционов для торговли, московская биржа, стратегии трейдинга. Анализ опционов для торговли на форекс торги на форекс - dengi-veka. Как видим с графика сначала цена проторговала эти объемы и ушла вверх, но потом дилер форекс обучение быстро вернули. Награды Инструменты для торговли бинарными опционами Бинарные опционы — это производный инструмент торговли.

Но примерно с года возникло такое явление, как high-frequency trading HFTили высокочастотная торговля — попросту говоря, биржевые роботы. Всего за 2,5 года нагрузка на наши серверы увеличилась.

Выдерживать такую нагрузку со старой архитектурой и оборудованием было невозможно. Нужно было как-то адаптироваться. Начало Запросы к биржевой системе можно разделить на два типа: Если вы хотите купить доллары, акции или что-то ещё, то отправляете в торговую систему транзакцию и получаете ответ об успешности.

Информационные запросы. Если вы хотите узнать текущую цену, посмотреть книгу заявок или индексы, то отправляете информационные запросы.

Схематично ядро системы можно разделить на три уровня: Клиентский уровень, на котором работают брокеры, клиенты.

зарабатываем деньги продовая яйца сиратегия форекс один ордер в лень

Все они взаимодействуют с серверами доступа. Серверы доступа Gateway — это кэширующие серверы, которые локально обрабатывают все информационные запросы. Запрос уходит на сервер доступа.

Анализ опционов для торговли, Блог трейдера: Анализ опционов для торговли на форекс

Но если вы хотите купить акции, то запрос идёт уже на центральный сервер Trade Engine. Таких серверов по одному на каждый вид рынка, они играют важнейшую роль, именно ради них мы и создавали данную систему.

Центробанк согласно федеральному закону N ФЗ обязан выйти из состава акционеров до 1 января года. Деятельность Московской Биржи На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа ОФЗрегиональными и корпоративными облигациями, еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия ИСУ. На срочном рынке Московской Биржи обращаются: Страны G20, в том числе и Россия, подтвердили намерения усилить в ближайшие годы роль центрального контрагента.

Ядро торговой системы представляет собой хитрую in-memory базу данных, в которой все транзакции — это биржевые транзакции. База была написана на С, из внешних зависимостей имелась только библиотека libc и полностью отсутствовало динамическое выделение памяти.

История Московской Биржи

Чтобы уменьшить время обработки, система запускается со статическим набором массивов и со статической релокацией данных: При запуске системы все справочные данные уже отсортированы, поэтому поиск работает очень эффективно и занимают мало времени в runtime. Все таблицы сделаны с интрузивными списками и деревьями для динамических структур данных, чтобы они не требовали выделения памяти в runtime.

Давайте вкратце пробежимся по истории развития нашей торгово-клиринговой системы. Первая версия архитектуры торгово-клиринговой системы была построена на так называемом Unix-взаимодействии: Этот подход был широко распространён в начале х.

Сколько нужно денег, чтобы начать работу на бирже?

Первая версия системы содержала два уровня Gateway и центральный сервер торговой системы. Схема работы была такая: Клиент отправляет запрос, который попадает на Gateway.

Как торговать валютой онлайн и на бирже?

Тот проверяет валидность формата но не самих данных и отвергает неправильные транзакции. Если был отправлен информационный запрос, то он исполняется локально; если речь идёт о транзакции, то она перенаправляется на центральный сервер. Затем торговый движок обрабатывает транзакцию, изменяет локальную память и отправляет ответ на транзакцию, а её саму — на репликацию с помощью отдельного механизма репликации. Gateway получает от центрального узла ответ и перенаправляет его клиенту.

Через некоторое время Gateway получает транзакцию по репликационному механизму, и в этот раз он исполняет её локально, изменяя свои структуры данных, чтобы следующие информационные запросы отображали актуальные данные.

форекс советник радуга советник forex killer 2019 как пользоваться

Фактически, здесь описана репликационная модель, в которой Gateway полностью повторял действия, выполняемые в торговой системе. Отдельный канал репликации обеспечивал один и тот же порядок исполнения транзакций на множестве узлов доступа. Поскольку код был однопоточным, для обслуживания множества клиентов использовалась классическая схема с fork-ами процессов.

7 советов как торговать валютой, чтобы не прогореть

Однако делать fork для всей базы данных было очень накладно, поэтому применялись легковесные процессы-сервисы, которые собирали пакеты из TCP-сессий и перекладывали их в одну очередь SystemV Message Queue. Gateway и Trade Engine работали только с этой очередью, забирая оттуда транзакции на исполнение. Отправить в неё ответ уже было нельзя, потому что непонятно, какой сервис-процесс должен его прочитать.

Так что мы прибегли к уловке: Постоянное копирование из очереди в очередь больших объёмов данных создавало проблемы, особенно характерные для информационных запросов.

Форум трейдеров фондового рынка (ММВБ, LSE, NYSE), валютного рынка (ММВБ, FOREX) и срочного рынка

Поэтому мы воспользовались ещё одним трюком: В неё помещались сами пакеты, а в очереди сохранялся только тег, позволяющий найти исходный пакет. Это помогло сохранять данные в кэш-памяти процессора.

SystemV IPC включает в себя утилиты для просмотра состояния объектов очередей, памяти и семафоров. Мы активно этим пользовались, чтобы понимать, что происходит в системе в конкретный момент, где скапливаются пакеты, что находится в блокировке.

Первые модернизации В первую очередь мы избавились от однопроцессового Gateway. Его существенным недостатком было то, что он мог обрабатывать либо одну репликационную транзакцию, история торгов блог трейдера на московской бирже один информационный запрос от клиента.

школа трейдинга а- лаб отзывы брокер российском фондовом рынке

И с ростом нагрузки Gateway будет всё дольше обрабатывать запросы и не сможет обрабатывать репликационный поток. К тому же, если клиент отправил транзакцию, то нужно только проверить её валидность и переадресовать. Поэтому мы заменили один процесс Gateway на множество компонентов, которые могут работать параллельно: И заодно внедрили процессы диспетчеризации и репликации.

  1. Всего сообщений на форуме:

Влияние высокочастотной торговли Вышеописанная версия архитектуры просуществовала вплоть до года. Тем временем нас уже перестала удовлетворять производительность серверов HP Superdome. Переход начался с адаптации серверов доступа. Почему нам снова пришлось менять архитектуру? Дело в том, что высокочастотная торговля значительно изменила профиль нагрузки на ядро системы. Допустим, у нас есть небольшая транзакция, которая вызвала значительное изменение цены — кто-то купил полмиллиарда долларов.

история торгов блог трейдера на московской бирже хороший торговая платформа европе

Спустя пару миллисекунд все участники рынка это замечают и начинают давать коррекцию. Естественно, запросы выстраиваются в огромную очередь, которую система будет долго разгребать.

Форум трейдеров фондового, валютного и срочного рынка

На этом интервале в 50 мс средняя скорость составляет около 16 тыс. Если уменьшить окно до 20 мс, то получим среднюю скорость уже 90 тыс. Иными словами, нагрузка непостоянная, с резкими всплесками.